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UPDATE GBC-LCR-Berichtstool mit Verwendung neuer Meldebögen gem. Delegierter Verordnung

Vor einigen Wochen hatten wir Sie bereits über unsere Unterstützungsleistungen zur LCR-Steuerung informiert. Heute möchten wir Sie darüber informieren, dass unser MS-Excel-Berichtstool zur Steuerung und Analyse der LCR inzwischen auf die neuen seit 30.09.2016 gültigen Meldebögen angepasst wurde.
 
Da die Steuerung der LCR von der Aufsicht bewertet wird, reicht eine ausschließliche Betrachtung der Kennziffer zu den Meldestichtagen nicht aus. Ergänzend hierzu sind eine Vorschau der LCR-Entwicklung über einen angemessenen Zeitraum sowie eine Simulation von Entwicklungsszenarien und Steuerungsmaßnahmen erforderlich. Speziell für diese Anforderungen haben wir auf der Basis standardisierter Auswertungen aus bank21-Finanzen und GenoSave ein MS-Excel-Berichtstool entwickelt. Mittels automatisierter Datenimporte und einfacher Möglichkeit zur Berücksichtigung von Korrekturwerten ist die Berichtserstellung komfortabel und zügig möglich.
 
Das Tool untersttzt neben der Erstellung eines Berichtes zur LCR-Entwicklung die Analyse und Simulation der LCR auf Basis der seit 30.09.2016 gültigen Meldebögen gem. Delegierter Verordnung. Eine Leistungsbeschreibung zum Berichtstool "LCR-Reporting und -Analyse" sowie ein Musterbericht inkl. Anwenderleitfaden ist diesem Schreiben als Anlage beigefügt.
 
Zur Erfüllung der bankaufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen an die Steuerung des Liquiditätsrisikos bieten wir Ihnen zudem unsere Musterarbeitsanweisung "Risikocontrolling von Liquiditätsrisiken" an. Diese haben wir mit Blick auf die in den MaRisk 6.0 geforderte Harmonisierung zwischen Meldewesen und Banksteuerung erweitert. Hierzu wurden die Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement und die Liquiditätsmanagementfunktion aus der delegierten Verordnung zur LCR in die Arbeitsanweisung integriert.
 
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