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Muster-Arbeitsanweisungen Gesamtbanksteuerung

Die Organisation des Steuerungs-Bereichs ist regelmäßig Gegenstand von externen Prüfungen (Verbandsprüfungen und Sonderprüfungen der Bankenaufsicht). Unabhängig vom jeweiligen Prüfungsschwerpunkt wird der Steuerungs-Bereich immer in die Betrachtungen einbezogen. Neben der Funktionsprüfung kommt dabei den schriftlich fixierten organisatorischen Regelungen eine besondere Bedeutung zu.

Diese sind so zu dokumentieren, dass gesetzliche Vorgaben sowie Richtlinien und Verordnungen der Bankenaufsicht Berücksichtigung finden. Zudem sind die Zuständigkeiten und Prozessabläufe der Ist-Organisation entsprechend und in einer sowohl für die eigenen Mitarbeiter als auch für Dritte nachvollziehbaren Form zu beschreiben.

Die folgenden Musterarbeitsanweisungen sind zurzeit verfügbar:

Risikocontrolling von Adressenrisiken

In der Arbeitsanweisung „Risikocontrolling von Adressenrisiken“ enthalten ist die Beschreibung der operativen Prozesse zur Risikoquantifizierung, zu den Stresstests, zu den Frühwarnindikatoren, zu den Risikoberichten und zu den unter Risikogesichtspunkten wesentlichen Informationen für Adressenrisiken im Kunden- und Eigengeschäft (inkl. Beteiligungsrisiko). Dabei werden auch die im Rahmen der Risikoinventur identifizierten Risikokonzentrationen und wesentlichen Risikofaktoren berücksichtigt.
 
 

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Ihre Ansprechpartner:  Wolfgang Beckmann, Nicola Winkler

 

Risikocontrolling von Fonds

In der Arbeitsanweisung „Risikocontrolling von Fonds“ wird die konsistente Beurteilung und Ermittlung der Risiken auf Gesamtinstitutsebene inkl. der Fondsanteile aufgegriffen. Hierzu gibt diese Hilfestellungen, um ein adäquates und konsistentes Vorgehen für das Risikocontrolling von Fonds sicherzustellen. In der Arbeitsanweisung enthalten ist die Beschreibung der operativen Prozesse zur Risikoquantifizierung, zu den Stresstests, zu den Frühwarnindikatoren, zu den Risikoberichten und zu den unter Risikogesichtspunkten wesentlichen Informationen für in den Fonds enthaltene Risiken gegeben sowie Hilfestellung zur Identifikation von Risikokonzentrationen und wesentlichen Risikofaktoren.Bestellformular
 
 
 

Ihre Ansprechpartner:  Nicola Winkler, Wolfgang Beckmann

 

 

Risikocontrolling von Liquiditätsrisiken

In der Arbeitsanweisung „Risikocontrolling von Liquiditätsrisiken“ werden sowohl die grundsätzlichen als auch die operativen Anforderungen aus MaRisk und delegierter Verordnung an die Messung, Überwachung und Steuerung des Liquiditätsrisikos inkl. der Zuständigkeiten definiert und zusammengeführt. Dabei wird operative Unterstützung zur Risikoquantifizierung, zu den Stresstests, zu den Frühwarnindikatoren, zu den Risikoberichten und zu den unter Risikogesichtspunkten wesentlichen Informationen für die einzelnen Risikoarten gegeben. Dabei werden die im Rahmen der Risikoinventur identifizierten Risikokonzentrationen und wesentlichen Risikofaktoren berücksichtigt.
 
 
 
Ihre Ansprechpartner:  Nicola Winkler

 

Meldung der RTF nach der FinaRisikoV

In der Arbeitsanweisung „Meldung der RTF nach der FinaRisikoV“ wird eine prozessorientierte Hilfestellung zur Bearbeitung der Meldung in bank 21-Finanzen.
 
 
 
Ihre Ansprechpartner:  Nicola Winkler

 

Risikocontrolling von operationellen Risiken

In der Arbeitsanweisung „Risikocontrolling von operationellen Risiken“ enthalten ist die Beschreibung der operativen Prozesse zur Risikoquantifizierung, zu den Stresstests, zu den Frühwarnindikatoren, zu den Risikoberichten und zu den unter Risikogesichtspunkten wesentlichen Informationen für operationelle Risiken gegeben. Dabei werden die im Rahmen der Risikoinventur identifizierten Risikokonzentrationen und wesentlichen Risikofaktoren berücksichtigt.
 
 
 
Ihre Ansprechpartner:  Nicola Winkler

 

Ermittlung des Risikodeckungspotenzials

Die Arbeitsanweisung „Ermittlung des Risikodeckungspotenzials“ dokumentiert den Prozess der Ermittlung der Risikodeckungsmasse und der Ableitung der Risikolimite unter Beachtung des Going-Concern-Ansatzes und einer rollieren Risikomessung und -limitierung.
 
 
 
Ihre Ansprechpartner:  Nicola Winkler, André Heijnk

 

Risikoinventur

Die Arbeitsanweisung „Risikoinventur“ beschreibt den Prozess zur Durchführung einer Risikoinventur. Die Musterarbeitsanweisung wird durch eine Hilfsdatei im Format MS Excel zur Dokumentation der Ergebnisse der Risikoinventur komplettiert. Gleichzeitig gibt diese operative Hilfestellung zur Durchführung.
 
Diese Datei unterstützt insbesondere:
  • den Aufbau eines strukturierten Prozesses zur Durchführung der Risikoinventur,
  • die Ermittlung einer quantitativen Grenze auf Basis der Vermögenslage (inklusive Kapitalausstattung), der Ertragslage sowie der Liquiditätslage, ab der eine Risikoart als Wesentlich einzustufen ist,
  • die Erstellung eines Risikoprofils,
  • die Analyse von Risikounterarten, Risikokonzentrationen und übergreifender Risikofaktoren hinsichtlich ihrer Wesentlichkeit,
  • die Ableitung der Auswirkungen der Risikoeinstufungen auf die Risikosteuerungs- und –controllingprozesse sowie
  • die Nachvollziehbarkeit der Risikoinventur.

 

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Ihre Ansprechpartner:  Nicola Winkler, Dr. Carsten Breitmeyer

 

 

Parameter für Marktpreisrisiken

In der Arbeitsanweisung „Parameter für Marktpreisrisiken“ enthalten ist die Beschreibung der operativen Prozesse zur Ermittlung geeigneter Parametereinstellungen für die Marktpreisrisiken (insb. Zinsänderungsrisiken). Hierbei wurden die Anforderungen aus dem BVR-Projekt „Analyse des variablen Geschäftes: Zukunftsorientierte Festlegung von Mischungsverhältnissen“ umfassend eingearbeitet. Ebenso sind die Besonderheiten des aktuellen Marktumfeldes bei der Nutzung bzw. Überprüfung und Festlegung von Zinselastizitäten zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind Erkenntnisse aus Sonderprüfungen nach § 44 KWG in Bezug auf die Parameter zur Ermittlung der Marktpreisrisiken einbezogen. Enthalten sind auch Regelungen zur Einbeziehung von offenen Zusagen aus Darlehen (sog. „Inanspruchnahmefiktionen“) sowie zur Verwendung von Konditionsunter- und -obergrenzen in der Zinsergebnissimulation. Ebenso enthalten sind Ausführungen zur Berücksichtigung von Positionen mit sog. impliziten Optionen (Sondertilgungsoptionen bei festverzinslichen Darlehen und Kündigungsrechte bei fest-verzinslichen Kundeneinlagen).
 
 

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Ihre Ansprechpartner:  Wolfgang Beckmann

 

Die von uns zu ausgewählten Regelungsbereichen der Steuerung erstellten Musterarbeitsanweisungen sind so aufgebaut, dass sie mit überschaubarem zeitlichen Aufwand an die bankindividuellen Organisationsstrukturen und Vorgehensweisen angepasst werden können. Durch den in weiten Teilen tabellarischen Aufbau und die integrierten Bearbeitungshinweise ist sichergestellt, dass die Übersichtlichkeit dabei nicht verloren geht.

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